Операционный риск, согласно новой редакции Базельского соглашения (Базель III), определяется как риск убытка вследствие неадекватных или ошибочных внутренних процессов, действий сотрудников, систем или внешних событий. Операционные риски включают в себя юридические (штрафы, пени, взыскания, являющиеся результатами действий органов надзора), а также судебные иски.

Принципы управления операционными рисками сформулировать достаточно просто. Вначале должна быть осуществлена формализация процедур данного процесса. При этом выполняются идентификация ролей и ответственности участников, документирование политик и процедур управления (в том числе ИТ-систем), интеграция в общую риск-стратегию банка, составление структурированного справочника элементов и выявление индикаторов для каждой категории риска.

Второй этап – автоматизация процессов, описанных в методологической части. В состав первоочередных действий входят сбор информации по потерям и ключевым индикаторам рисков, мониторинг, консолидация и управление данными, отчетность о событиях, потерях, ключевых индикаторах риска, контрольная самооценка в необходимых разрезах и организация многопользовательского режима работы. Необходимый инструментарий — ЛАНСЕЛОТ. Модуль сбора данных о событиях операционного риска (СОР).

Наконец, оценка операционного риска (расчет показателей OpVar) дается как на уровне организации, так и в разрезах направлений бизнеса и категорий риска. Необходимый инструментарий — ЛАНСЕЛОТ. Аналитический модуль СОР и модуль Аналитического анкетирования и самооценки.

Функциональные модули Системы

Назначение Системы «Управление Операционными Рисками» (далее СУОР):

• Автоматизация процесса сбора и управления событиями операционных рисков;
• Создание и управление мероприятиями по устранению и предупреждению событий операционного риска;
• Формирование базы показателей и аналитических признаков для анализа событий и последующему расчету Ключевых индикаторов риска и прочих аналитических показателей, детализирующих состояние капитала и активов, подверженных риску по различным направлениям деятельности и аналитическим признакам.

СУОР включает в себя шесть функциональных модулей и четыре общесистемных модуля:

• Функциональные модули:

• Модуль сбора данных о событиях операционного риска;
• Модуль управления задачами и мероприятиями;
• Интеграционный модуль;
• Модуль аналитического анкетирования и самооценки;
• Аналитический и расчетный модуль;
• Модуль отчетности, информационных панелей, карты рисков и дашбордов.

• Общесистемные модули:

• Модуль управление справочной информацией;
• Почтовый модуль;
• Модуль администрирования;
• Модуль управления процессами и статусными моделями.

Выполняемые задачи:

• Создание единой базы с событиями операционного риска;
• Ведение базы типизируемых мероприятий по предупреждению и устранению предупреждению операционных рисков и мошеннических операций;
• Анализ событий операционного риска статистическими и балльно-весовыми методами;
• Моделирование (Сценарный анализ) операционного риска;
• Система ключевых индикаторов риска (КИРов);
• Расчет капитала на покрытие операционных рисков по методам BIA, SIA, AMA;
• Расчет резервов под потери, связанные с операционным риском.

Преимущества внедрения:

• Максимальная автоматизация процесса сбора и анализа данных об операционных рисках;
• Ведение и постоянная актуализация единой внутренней базы данных о событиях операционного риска;
• Прозрачность и надежность отчетных данных;
• Возможность настройки оповещений по наступлении определенных событий в Системе;
• Возможность интеграции с внешними системами Банка для снижения трудоемкости операций по вводу данных в Систему;
• Быстрая адаптация Системы под специфические особенности Банка;
• Независимость модулей Системы, позволяющая установить Системы поэтапно или частично.

Класс программного обеспечения: Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных
Добавлен в единого реестра российских программ 7 Апреля 2020 Приказ Минкомсвязи России от 07.04.2020 №162
Альтернативные названия - СПМОРУ
Владелец - российская коммерческая организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАНСЕЛОТ", Собственная разработка